Crane_ETF
تدوير شهري ضمن سلة ثابتة من صناديق المؤشرات المتداولة
كل الأرقام في هذه الصفحة اختبارات تاريخية افتراضية: ليست أداء حساب حقيقي، ولا تنبؤاً.اقرأ الإفصاح كاملاً
بشأن الأرقام الواردة في هذه الصفحة
جميع النتائج المعروضة اختبارات تاريخية افتراضية، وليست أداء حساب حقيقي. وللاختبارات التاريخية حدود لا مفرّ منها: فهي تُحسب بأثر رجعي على فترة مختارة، ولا تستطيع أن تعكس التكاليف والانزلاق السعري والسيولة على نحو كامل، ولا تمثّل تداولاً فعلياً.
ليس في هذه الصفحة تنبؤ ولا وعد ولا دلالة على ما ستكون عليه النتائج في المستقبل. ينطوي التداول على مخاطر قد تصل إلى خسارة رأس المال كله. وهذه المادة للاطلاع فقط؛ فـ StratoQuant ليست مستشاراً استثمارياً مرخّصاً، ولا تقدّم نصيحة استثمارية شخصية، ولا تدير الأموال، ولا تصل إلى حسابات العملاء. للتفاصيل، راجع إخلاء المسؤولية.
هذا النص ترجمة عن الأصل الإنجليزي، وعند أي اختلاف بينهما يُعتدّ بالنص الإنجليزي.
يقيّم مرة كل شهر سلة ثابتة من الصناديق المدرجة في الولايات المتحدة، ويحتفظ بأقواها بأوزان متساوية، وينتقل إلى صناديق السندات حين تتراجع صناديق الأسهم أو تشتد تقلباتها. ويقوم سجلّه في معظمه على مرحلة واحدة: فقد حقق خلال فترة الاختبار نمو المؤشر المرجعي نفسه بنحو نصف تراجعه، وجاء ذلك كله تقريباً من عام 2008، ثم تأخر عنه بوضوح بين عامي 2015 و2024. لا يتطلب سوى نحو عشر دقائق من العمل شهرياً، لكنه يجري أكثر من ثلاثين تبديلاً للصناديق في السنة، لذا تؤثر التكاليف وأسعار التنفيذ تأثيراً واضحاً.
- الاتجاه
- شراء فقط
- نطاق الاستثمار
- سلة ثابتة من صناديق المؤشرات المتداولة في الولايات المتحدة: أسهم، وقطاعات، وسندات، وصندوق واحد بالرافعة المالية
- مدة الاحتفاظ
- نحو 1.6 شهر في المتوسط
- عدد المراكز
- خمسة، بأوزان متساوية
- وتيرة التدخل
- شهرياً: الترتيب عند إغلاق آخر يوم في الشهر، والأوامر عند افتتاح الجلسة التالية؛ نحو عشر دقائق
- الأدوات البرمجية
- Python، وبيانات نهاية اليوم
| فترة الاختبار | من 2005‑01‑03 إلى 2026‑09‑30 (21.7 سنة) |
|---|---|
| معدل النمو السنوي المركب | 10.84% |
| أقصى تراجع | −27.0% |
| التذبذب | 15.3% |
| نسبة شارب | 0.75 |
| عدد الصفقات سنوياً | 36.2 |
نتائج محاكاة فقط؛ ولا ترد في هذا السجل أي نتائج لحساب حقيقي. قائمة ثابتة من صناديق المؤشرات المتداولة اختيرت مسبقاً، مع تعديل الأسعار لتشمل توزيعات الأرباح. تنضم الصناديق إلى السلة عند إدراجها، لذا عمل النظام في سنواته الأولى على عدد أقل من الصناديق، وبيانات أحد صناديق القطاعات قبل ديسمبر 2011 تعود إلى الصندوق الذي سبقه. عمولة عن كل سهم مع حد أدنى لكل أمر، وانزلاق سعري نسبي في كل تنفيذ. يُحدَّد الترتيب عند إغلاق آخر يوم في الشهر، ويُنفَّذ كل تغيير عند افتتاح الجلسة التالية، فلا تستفيد أي نتيجة من معلومات الشمعة نفسها. حساب واحد بنمو مركّب، بأسهم كاملة، دون إيداعات أو سحوبات، ولا تُحتسب فائدة على الفائض النقدي الصغير. احتُسب النمو السنوي المركب والتذبذب من السلسلة اليومية، وقيس أقصى تراجع على القيم اليومية (−27.0%)، ويُظهر المنحنى الشهري أدناه تراجعاً أقل هو −23.5%. وتُحسب نسبة شارب بافتراض فائدة صفرية. المعاملات ثابتة كما حُدّدت في البحث الأصلي ولم تُضبط على هذا الاختبار، لكن النظام اختير للنشر من بين مجموعة أكبر من الأنظمة التي جرى بحثها. المؤشر المرجعي على البيانات نفسها (الاحتفاظ الدائم بصندوق لمؤشر واسع للأسهم الأمريكية الكبرى): نمو سنوي مركب 10.87%، وأقصى تراجع −55.2%، وتذبذب 18.9%.
كيف تحرّك مع الأنظمة الأخرى
الارتباط بين التغيّرات الشهرية، وكم مرة ارتفع النظامان أو انخفضا في الشهر نفسه، خلال الأشهر التي يغطيها الاختباران معاً.
| النظام | الارتباط | الاتجاه نفسه | الفترة |
|---|---|---|---|
| Harrier_SPY | 0.69 | 77% | من يناير 2005 إلى سبتمبر 2026 |
| Owl_SPY | 0.26 | 64% | من يناير 2005 إلى سبتمبر 2026 |
| Stork_NDX | 0.47 | 72% | من يناير 2005 إلى سبتمبر 2026 |
اختبارات تاريخية افتراضية. هذه وقائع عن الماضي، وليست اقتراحاً بتشغيل أي أنظمة معاً.
ما تحصل عليه
- القواعد مكتوبة بلغة واضحة
- كود Python الذي ينفّذها
- كل افتراضات الاختبار التاريخي المحاكى، مذكورة صراحة
- دفعة واحدة قدرها $249، دون اشتراك
- تصحيحات نسختك مجاناً، واسترداد المبلغ إذا لم يعمل الكود كما هو موصوف ولم نصلحه خلال 14 يوماً
- ترخيص للاستخدام الشخصي غير التجاري
ما تحتاج إليه
- Python 3.10 أو أحدث، مع pandas و numpy
- أسعار نهاية اليوم من بيانات يحق لك استخدامها؛ نحن لا نوفّر بيانات السوق
البيانات التي يحتاج إليها هذا النظام
أسعار يومية معدّلة بالتوزيعات لكل صندوق في السلة.
إصدار برمجي قيد الإعداد
نعمل على إعداد Crane_ETF بصيغة كود: قواعده مكتوبة بلغة واضحة، وكود Python الذي ينفّذها، لتشغّله بنفسك على بيانات سوق يحق لك استخدامها. ولم يُطرح بعد. وسعره المرتقب $249، يُدفع مرة واحدة.
شكراً لك. سنرسل إليك رسالة واحدة عند إصدار هذا النظام.
تعذّر تسجيل طلبك. يُرجى التحقق من بريدك الإلكتروني والمحاولة مرة أخرى.
نستخدم بريدك الإلكتروني فقط لإبلاغك بهذا الإصدار. للتفاصيل، راجع إشعار الخصوصية.