Stork_NDX
زخم نسبي بين الأسهم مع استهداف مستوى التذبذب
كل الأرقام في هذه الصفحة اختبارات تاريخية افتراضية: ليست أداء حساب حقيقي، ولا تنبؤاً.اقرأ الإفصاح كاملاً
بشأن الأرقام الواردة في هذه الصفحة
جميع النتائج المعروضة اختبارات تاريخية افتراضية، وليست أداء حساب حقيقي. وللاختبارات التاريخية حدود لا مفرّ منها: فهي تُحسب بأثر رجعي على فترة مختارة، ولا تستطيع أن تعكس التكاليف والانزلاق السعري والسيولة على نحو كامل، ولا تمثّل تداولاً فعلياً.
ليس في هذه الصفحة تنبؤ ولا وعد ولا دلالة على ما ستكون عليه النتائج في المستقبل. ينطوي التداول على مخاطر قد تصل إلى خسارة رأس المال كله. وهذه المادة للاطلاع فقط؛ فـ StratoQuant ليست مستشاراً استثمارياً مرخّصاً، ولا تقدّم نصيحة استثمارية شخصية، ولا تدير الأموال، ولا تصل إلى حسابات العملاء. للتفاصيل، راجع إخلاء المسؤولية.
هذا النص ترجمة عن الأصل الإنجليزي، وعند أي اختلاف بينهما يُعتدّ بالنص الإنجليزي.
لا يمكن اختبار Stork_NDX بأمانة إلا بسجلّ تاريخي لعضوية المؤشر، يشمل الأسهم التي شُطبت لاحقاً أو استُحوذ عليها. ما تحتاج إليه
يرتّب كل شهر أسهم مؤشر لأسهم النمو من الشركات الكبرى بحسب قوتها على المدى المتوسط، ويحتفظ بعدد قليل منها في محفظة مركّزة، ويستثمر جزءاً أصغر من الحساب حين يكون أداؤه الأخير مضطرباً. نما خلال فترة الاختبار أسرع من المؤشر وبتراجع أقصى أقل، لكن إخفاقاته تأتي عادة فجأة: فقد وقع أعمق تراجع له في الارتداد الذي أعقب انهيار 2008، حين هبطت أقوى الأسهم وقفزت أضعفها. ولأنه يحتفظ بأربعة أسهم فقط في آن واحد، فقد تحرّك شركة واحدة الحساب كله؛ ولا يمكن اختباره بأمانة إلا باستخدام سجلّ مكوّنات المؤشر التاريخي والأسهم التي شُطبت من الإدراج.
- الاتجاه
- شراء فقط، وكثيراً ما يكون جزء من الحساب نقداً
- نطاق الاستثمار
- الأسهم المكوِّنة لمؤشر الشركات الكبرى في كل تاريخ، مع تصحيح انحياز البقاء
- مدة الاحتفاظ
- من أسابيع إلى أشهر
- عدد المراكز
- حتى أربعة، يُحدَّد حجمها وفق مستوى التذبذب المستهدف
- وتيرة التدخل
- شهرياً: الترتيب عند إغلاق آخر يوم في الشهر، والأوامر عند افتتاح الجلسة التالية
- الأدوات البرمجية
- Python، وبيانات نهاية اليوم مع سجلّ مكوّنات المؤشر
| فترة الاختبار | من 2005‑01‑03 إلى 2026‑09‑30 (21.7 سنة) |
|---|---|
| معدل النمو السنوي المركب | 22.69% |
| أقصى تراجع | −36.7% |
| التذبذب | 21.9% |
| نسبة شارب | 1.05 |
| عدد الصفقات سنوياً | 15.8 |
نتائج محاكاة فقط؛ ولا ترد في هذا السجل أي نتائج لحساب حقيقي. يشمل الاختبار كل سهم كان ضمن مكوّنات المؤشر في كل تاريخ، بما في ذلك الأسهم التي استُبعدت منه لاحقاً أو شُطبت أو استُحوذ عليها، فلا يقتصر على الشركات الباقية اليوم؛ وتؤخذ المكوّنات كما كانت في تاريخها، ويُطبَّق شرط الحد الأدنى للسعر على سعر التداول في ذلك اليوم. الأسعار معدّلة لتجزئة الأسهم دون توزيعات الأرباح، وهو ما يُظهر نتائج النظام أقل قليلاً من حقيقتها. عمولة عن كل سهم مع حد أدنى لكل أمر، وانزلاق سعري نسبي في كل تنفيذ. يُحدَّد الترتيب عند إغلاق آخر يوم في الشهر، ويُنفَّذ كل تغيير عند افتتاح الجلسة التالية. ويُحدَّد حجم المراكز وفق تقدير للتذبذب مأخوذ من محفظة ظلّ لا يُتداول بها أبداً، مع سقف للانكشاف الكلي عند 100%، ولا تُحتسب فائدة على السيولة. حساب واحد بنمو مركّب، بأسهم كاملة، دون إيداعات أو سحوبات. احتُسب النمو السنوي المركب والتذبذب من السلسلة اليومية، وقيس أقصى تراجع على القيم اليومية (−36.7%)، ويُظهر المنحنى الشهري أدناه تراجعاً أقل هو −30.4%. وتُحسب نسبة شارب بافتراض فائدة صفرية. وتستند الأشهر الواحد والعشرون الأخيرة (+65% سنوياً) إلى عدد قليل من الأسهم القوية جداً، فلا ينبغي عدّها فترة نمطية. المعاملات ثابتة كما حُدّدت في البحث الأصلي ولم تُضبط على هذا الاختبار، لكن النظام اختير للنشر من بين مجموعة أكبر من الأنظمة التي جرى بحثها. المؤشر المرجعي في التواريخ نفسها (صندوق يتتبع المؤشر نفسه، مع توزيعاته): نمو سنوي مركب 15.29%، وأقصى تراجع −53.4%، وتذبذب 21.6%.
كيف تحرّك مع الأنظمة الأخرى
الارتباط بين التغيّرات الشهرية، وكم مرة ارتفع النظامان أو انخفضا في الشهر نفسه، خلال الأشهر التي يغطيها الاختباران معاً.
| النظام | الارتباط | الاتجاه نفسه | الفترة |
|---|---|---|---|
| Harrier_SPY | 0.46 | 66% | من يناير 2005 إلى سبتمبر 2026 |
| Owl_SPY | 0.18 | 63% | من يناير 2005 إلى سبتمبر 2026 |
| Crane_ETF | 0.47 | 72% | من يناير 2005 إلى سبتمبر 2026 |
اختبارات تاريخية افتراضية. هذه وقائع عن الماضي، وليست اقتراحاً بتشغيل أي أنظمة معاً.
ما تحصل عليه
- القواعد مكتوبة بلغة واضحة
- كود Python الذي ينفّذها
- كل افتراضات الاختبار التاريخي المحاكى، مذكورة صراحة
- دفعة واحدة قدرها $499، دون اشتراك
- تصحيحات نسختك مجاناً، واسترداد المبلغ إذا لم يعمل الكود كما هو موصوف ولم نصلحه خلال 14 يوماً
- ترخيص للاستخدام الشخصي غير التجاري
ما تحتاج إليه
- Python 3.10 أو أحدث، مع pandas و numpy
- أسعار نهاية اليوم من بيانات يحق لك استخدامها؛ نحن لا نوفّر بيانات السوق
البيانات التي يحتاج إليها هذا النظام
سجلّ تاريخي لعضوية المؤشر الذي يتداول فيه النظام، يشمل كل سهم أُخرج منه لاحقاً أو شُطب من البورصة أو استُحوذ عليه، مع الأسعار اليومية لكل منها. ومن دونه لا يرى الاختبار إلا الشركات التي بقيت، فتبدو نتائجه أفضل بكثير مما كان يمكنك تحقيقه فعلاً.
إصدار برمجي قيد الإعداد
نعمل على إعداد Stork_NDX بصيغة كود: قواعده مكتوبة بلغة واضحة، وكود Python الذي ينفّذها، لتشغّله بنفسك على بيانات سوق يحق لك استخدامها. ولم يُطرح بعد. وسعره المرتقب $499، يُدفع مرة واحدة.
شكراً لك. سنرسل إليك رسالة واحدة عند إصدار هذا النظام.
تعذّر تسجيل طلبك. يُرجى التحقق من بريدك الإلكتروني والمحاولة مرة أخرى.
نستخدم بريدك الإلكتروني فقط لإبلاغك بهذا الإصدار. للتفاصيل، راجع إشعار الخصوصية.