دليل الأنظمة

الأنظمة

أنظمة منهجية قائمة على قواعد بحثناها وطوّرناها. نبيّن لكل نظام ما يفعله، وكيف تصرّف في المحاكاة، وما يتطلبه منك من وقت ومتابعة.

لا ننشر هنا قواعد الأنظمة المدفوعة: لا شروط الفرز، ولا المعاملات، ولا تعريفات نطاق الاستثمار. وحين يصدر النظام كوداً، تحصل عليها كاملة في كود Python مقروء مع كل افتراضاته. أما النظامان المجانيان فتعرض صفحتاهما مقتطفاً من قواعدهما وكودهما.

تعمل كل الأنظمة هنا على بيانات نهاية اليوم، أي شمعة سعرية واحدة لكل يوم تداول. لا يعتمد أي منها على الرسوم البيانية اللحظية، كشموع الخمس دقائق أو العشر دقائق أو الساعة، ولا يحتاج أي منها إلى متابعة والسوق مفتوحة. وتبيّن كل بطاقة عدد المرات التي يحتاج فيها النظام إلى تدخلك: يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً.

بشأن الأرقام الواردة في هذه الصفحة

جميع النتائج المعروضة اختبارات تاريخية افتراضية، وليست أداء حساب حقيقي. وللاختبارات التاريخية حدود لا مفرّ منها: فهي تُحسب بأثر رجعي على فترة مختارة، ولا تستطيع أن تعكس التكاليف والانزلاق السعري والسيولة على نحو كامل، ولا تمثّل تداولاً فعلياً.

ليس في هذه الصفحة تنبؤ ولا وعد ولا دلالة على ما ستكون عليه النتائج في المستقبل. ينطوي التداول على مخاطر قد تصل إلى خسارة رأس المال كله. وهذه المادة للاطلاع فقط؛ فـ StratoQuant ليست مستشاراً استثمارياً مرخّصاً، ولا تقدّم نصيحة استثمارية شخصية، ولا تدير الأموال، ولا تصل إلى حسابات العملاء. للتفاصيل، راجع إخلاء المسؤولية.

هذا النص ترجمة عن الأصل الإنجليزي، وعند أي اختلاف بينهما يُعتدّ بالنص الإنجليزي.

مجاني Ver00

Harrier_SPY

اتّباع الاتجاه: استثمار كامل أو سيولة كاملة

النمو السنوي المركب
9.43%

أقصى تراجع
−24.4%

فترة الاختبار
من ⁦1993⁩ إلى ⁦2026⁩

وتيرة التدخل
شهرياً
مجاني Ver00

Owl_SPY

احتفاظ ليلي بعد يوم ضعيف

النمو السنوي المركب
8.46%

أقصى تراجع
−29.3%

فترة الاختبار
من ⁦2005⁩ إلى ⁦2026⁩

وتيرة التدخل
يومياً
$249 Ver00

Crane_ETF

تدوير شهري ضمن سلة ثابتة من صناديق المؤشرات المتداولة

النمو السنوي المركب
10.84%

أقصى تراجع
−27.0%

فترة الاختبار
من ⁦2005⁩ إلى ⁦2026⁩

وتيرة التدخل
شهرياً
$499 Ver00

Stork_NDX

زخم نسبي بين الأسهم مع استهداف مستوى التذبذب

النمو السنوي المركب
22.69%

أقصى تراجع
−36.7%

فترة الاختبار
من ⁦2005⁩ إلى ⁦2026⁩

وتيرة التدخل
شهرياً

نتائج محاكاة. تبيّن صفحة كل نظام تكاليفه ونطاق استثماره وافتراضاته. ونضيف أنظمة جديدة إلى هذه الصفحة كلما اكتمل بحثها.

كيف تستفيد من هذه الأنظمة؟

يمكن للشركات الحصول على تراخيص نماذجنا وأدواتنا، أو تكليفنا بتطوير أنظمتها الخاصة. ويمكن للأفراد الحصول اليوم على ⁦Harrier_SPY⁩ و ⁦Owl_SPY⁩ كوداً مجانياً بلغة Python، أما ⁦Crane_ETF⁩ و ⁦Stork_NDX⁩ فسيصدران قريباً بصيغة كود مدفوع تشغّله على بياناتك.

الخدمات

الجمع بين الأنظمة

ماذا يحدث حين تشغّل الأنظمة معاً؟

الأنظمة التي لا تتراجع في الأوقات نفسها يمكن أن يخفّف بعضها حدّة الفترات الصعبة لبعض. ويقيس الارتباط مدى تحرّك نظامين معاً من شهر إلى شهر: ⁦1⁩ يعني أنهما يتحركان معاً تماماً، و⁦0⁩ يعني أنه لا علاقة بينهما. وكلما انخفض الارتباط، كان أداء المزيج منهما أكثر سلاسة.

اختر الأنظمة التي تريد ضمّها إلى المزيج، وحدّد وزن كل منها في الجدول. كل ⁦1%⁩ من الوزن يعادل ⁦$1,000⁩: فالأوزان التي مجموعها ⁦100%⁩ تبدأ الرسم بمبلغ ⁦$100,000⁩، والتي مجموعها ⁦70%⁩ تبدؤه بمبلغ ⁦$70,000⁩، في بداية الفترة المشتركة بين الأنظمة المختارة. ثم يُعاد توزيع الحساب على هذه الأوزان في نهاية كل شهر: تنتقل الأموال من الأنظمة الأفضل أداءً في ذلك الشهر إلى الأضعف، فتعود حصة كل نظام إلى الوزن الذي حدّدته. وتبدأ الأوزان متساوية.

منحنيات رأس المال بمقياس لوغاريتمي. الخط البرتقالي يمثّل مزيجك. كل ⁦1%⁩ من الوزن يعادل ⁦$1,000⁩، لذا يبدأ المزيج بمجموع أوزانك (⁦70%⁩ تعني ⁦$70,000⁩)، ويُعاد توزيعه عليها في نهاية كل شهر. ويبدأ خط كل نظام من وزنه (⁦25%⁩ تعني ⁦$25,000⁩)، ثم تُضاف إليه كل زيادة أو نقص حققه داخل المزيج، لذا يساوي مجموع الخطوط المزيج. والخط الأبيض هو ⁦SPY⁩، المؤشر المرجعي، مع إعادة استثمار التوزيعات، بدءاً من ⁦$100,000⁩. وفي الأسفل تراجع المزيج، أي كم كان دون أعلى قيمة سابقة بلغها. مرّر المؤشر فوق الرسم أو المسه لقراءة قيم أي شهر. اختبارات تاريخية افتراضية، بالدولار الأمريكي. ليست حساباً حقيقياً، ولا تنبؤاً.

نتائج المحاكاة، من يناير ⁦2005⁩ إلى سبتمبر ⁦2026⁩
النظام	الوزن	النمو السنوي المركب	أقصى تراجع	شارب	سورتينو	Harrier	Owl	Crane	Stork
						الارتباط
Harrier_SPY		8.2%	−21.8%	0.80	1.24	1.00	0.20	0.69	0.46
Owl_SPY		8.5%	−27.2%	1.07	1.79	0.20	1.00	0.26	0.18
Crane_ETF		10.8%	−23.5%	0.87	1.45	0.69	0.26	1.00	0.47
Stork_NDX		22.7%	−30.4%	1.12	2.13	0.46	0.18	0.47	1.00
المزيج	100%	12.9%	−16.6%	1.30	2.33
SPY	المؤشر المرجعي	10.8%	−50.8%	0.77	1.19	0.69	0.40	0.69	0.55

مصفوفة الارتباط
	Harrier	Owl	Crane	Stork
Harrier	1.00	0.08	0.59	0.21
Owl	0.08	1.00	0.05	−0.20
Crane	0.59	0.05	1.00	0.22
Stork	0.21	−0.20	0.22	1.00

الارتباط بين التغيّرات الشهرية خلال الفترة نفسها: كلما كان اللون الأزرق أغمق، كان تحرّك النظامين معاً أوثق؛ واللون الرمادي يعني أنهما مالا إلى التحرك في اتجاهين متعاكسين. أما الصفوف ذات النص الباهت فهي لأنظمة غير مضمومة إلى المزيج.

هذا القسم عملية حسابية على المنحنيات المحاكاة أعلاه، وليس مزيجاً مقترحاً: أنت من يحدّد الأوزان، ونحن لا نوصي بأي تركيبة أو توزيع. والتكاليف المحتسبة هي فقط تكاليف اختبار كل نظام، ولا تُحتسب أي تكلفة لعمليات إعادة التوزيع الشهرية. وتغطي الأرقام هنا الفترة المشتركة بين الأنظمة المختارة فقط، ويُحسب أقصى تراجع ونسبتا شارب وسورتينو من قيم نهاية الشهر بافتراض فائدة صفرية؛ لذا تختلف عن أرقام صفحة كل نظام، التي تغطي فترة الاختبار كاملة بقيم يومية.