Crane_ETF
Sabit bir ETF sepeti içinde aylık rotasyon
Bu sayfadaki bütün rakamlar varsayımsal geriye dönük testlerdir: gerçek bir hesaba ait değildir, tahmin de değildir.Açıklamanın tamamını okuyun
Bu sayfadaki rakamlar hakkında
Bu sayfadaki sonuçların hepsi varsayımsal geriye dönük testlerdir; gerçek bir hesabın sonuçları değildir. Bu tür testlerin kaçınılmaz sınırları vardır: Sonucu bilinen, seçilmiş bir geçmiş dönem üzerinde hesaplanırlar; işlem maliyetlerini, kaymayı ve likiditeyi tam olarak yansıtamazlar ve gerçekten yapılmış işlemleri göstermezler.
Buradaki hiçbir bilgi tahmin ya da vaat değildir; gelecekte ne olacağına dair bir işaret de taşımaz. Alım satım işlemleri risk içerir; sermayenizin tamamını kaybedebilirsiniz. Bu içerik yalnızca bilgi vermek içindir. StratoQuant lisanslı bir yatırım danışmanı değildir; kişiye özel yatırım tavsiyesi vermez, para yönetmez ve müşteri hesaplarına erişmez. Ayrıntılar yasal uyarıda.
Bu metin İngilizce aslından çevrilmiştir. İki metin arasında fark varsa İngilizcesi geçerlidir.
ABD'de işlem gören sabit bir fon sepetini ayda bir puanlar ve en güçlü birkaç fonu eşit ağırlıkla tutar; hisse senedi fonları düştüğünde ya da sert dalgalandığında tahvil fonlarına geçer. Sicili büyük ölçüde tek bir döneme dayanır. Test boyunca karşılaştırma ölçütüyle aynı hızda büyüdü ve en büyük geri çekilmesi onunkinin yaklaşık yarısı kadar kaldı; ama bu farkın neredeyse tamamı 2008'den geliyor. 2015 ile 2024 arasında ise ölçütün açıkça gerisinde kaldı. Ayda yaklaşık on dakikalık bir iş; ancak yılda otuzdan fazla fon değişikliği yapıldığı için maliyetler ve gerçekleşme fiyatları önemlidir.
- Yön
- Yalnızca alış yönlü
- Yatırım evreni
- ABD'de işlem gören sabit bir ETF sepeti: hisse senedi, sektör ve tahvil fonları, bir de kaldıraçlı fon
- Elde tutma süresi
- Ortalama yaklaşık 1,6 ay
- Pozisyon sayısı
- Beş, eşit ağırlıklı
- Kontrol sıklığı
- Aylık: ay sonu kapanışında sıralama, ertesi açılışta emirler; yaklaşık on dakika
- Gerekenler
- Python, gün sonu verisi
| Test dönemi | 03.01.2005 – 30.09.2026 (21,7 yıl) |
|---|---|
| Yıllık bileşik büyüme (CAGR) | %10,84 |
| En büyük geri çekilme | −%27,0 |
| Volatilite | %15,3 |
| Sharpe oranı | 0,75 |
| Yıllık işlem sayısı | 36,2 |
Yalnızca simülasyon sonuçlarıdır; bu kayıtta gerçek bir hesaba ait hiçbir sonuç yoktur. Baştan belirlenmiş, sabit bir borsa yatırım fonu listesi kullanılmıştır; fiyatlar, temettüler yeniden yatırılmış kabul edilerek düzeltilmiştir. Fonlar işlem görmeye başladıkça sepete katılır; bu yüzden sistem ilk yıllarda daha az fonla çalıştı. Bir sektör fonunun Aralık 2011 öncesi verisi, yerini aldığı önceki fona aittir. Maliyet olarak hisse başına komisyon, emir başına asgari ücret ve her gerçekleşmede fiyatla orantılı kayma uygulanmıştır. Sıralama ay sonu kapanışında yapılır, her değişiklik ertesi seansın açılışında gerçekleşir; böylece hiçbir işlem, kararını verdiren mumun fiyatından yapılmış sayılmaz. Tek hesap ve bileşik büyüme; tam sayıda hisse alınır, hesaba para eklenmez, hesaptan para çekilmez, artan küçük nakde faiz işletilmez. Yıllık bileşik büyüme ve volatilite günlük seriden hesaplanmıştır. En büyük geri çekilme günlük değerlerle ölçülmüştür (%27,0); aşağıdaki aylık eğri daha sığ bir %23,5 gösterir. Sharpe sıfır faizle hesaplanmıştır. Parametreler ilk araştırmadaki halleriyle sabittir ve bu teste göre ayarlanmamıştır; ancak sistem, araştırılan daha büyük bir sistem grubunun içinden yayımlanmak üzere seçilmiştir. Aynı veriyle karşılaştırma ölçütü (sürekli elde tutulan, geniş bir ABD büyük şirketler endeksi fonu): yıllık bileşik büyüme %10,87, en büyük geri çekilme %55,2, volatilite %18,9.
Diğer sistemlerle nasıl hareket etti?
Aylık değişimlerin korelasyonu ve iki sistemin aynı ay içinde ne sıklıkla birlikte yükselip düştüğü; iki testin de kapsadığı aylar üzerinden.
| Sistem | Korelasyon | Aynı yön | Dönem |
|---|---|---|---|
| Harrier_SPY | 0,69 | %77 | Oca 2005 – Eyl 2026 |
| Owl_SPY | 0,26 | %64 | Oca 2005 – Eyl 2026 |
| Stork_NDX | 0,47 | %72 | Oca 2005 – Eyl 2026 |
Varsayımsal geriye dönük testler. Bunlar geçmişe dair olgulardır; herhangi bir sistemi birlikte çalıştırma önerisi değildir.
Neler alırsınız?
- Sade bir dille yazılmış kurallar
- Bu kuralları uygulayan Python kodu
- Simülasyonlu geriye dönük testin bütün varsayımları, açıkça yazılı
- Tek seferlik $249 ödeme, abonelik yok
- Aldığınız sürümdeki düzeltmeler ücretsiz; kod anlatıldığı gibi çalışmazsa ve 14 gün içinde düzeltemezsek ücret iadesi
- Kişisel, ticari olmayan kullanım lisansı
Nelere ihtiyacınız var?
- Python 3.10 ya da üstü, pandas ve numpy ile
- Kullanım hakkına sahip olduğunuz gün sonu fiyat verisi; piyasa verisi sağlamıyoruz
Bu sistemin ihtiyaç duyduğu veri
Sepetteki her fon için temettülerle düzeltilmiş günlük fiyatlar.
Kod sürümü hazırlanıyor
Crane_ETF sisteminin kod sürümünü hazırlıyoruz: kurallarını sade bir dille anlatan metin ve bu kuralları uygulayan Python kodu. Sistemi, kullanım hakkına sahip olduğunuz piyasa verisiyle siz çalıştıracaksınız. Henüz satışta değil. Planlanan fiyatı $249, tek seferlik ödeme.
Teşekkürler. Bu sistem çıktığında size bir kez e-posta göndereceğiz.
Kaydınız alınamadı. Lütfen e-posta adresinizi kontrol edip tekrar deneyin.
E-posta adresinizi yalnızca bu sürümü haber vermek için kullanırız. Ayrıntılar gizlilik bildiriminde.