Owl_SPY
Zayıf bir günün ardından gece pozisyonu
Bu sayfadaki bütün rakamlar varsayımsal geriye dönük testlerdir: gerçek bir hesaba ait değildir, tahmin de değildir.Açıklamanın tamamını okuyun
Bu sayfadaki rakamlar hakkında
Bu sayfadaki sonuçların hepsi varsayımsal geriye dönük testlerdir; gerçek bir hesabın sonuçları değildir. Bu tür testlerin kaçınılmaz sınırları vardır: Sonucu bilinen, seçilmiş bir geçmiş dönem üzerinde hesaplanırlar; işlem maliyetlerini, kaymayı ve likiditeyi tam olarak yansıtamazlar ve gerçekten yapılmış işlemleri göstermezler.
Buradaki hiçbir bilgi tahmin ya da vaat değildir; gelecekte ne olacağına dair bir işaret de taşımaz. Alım satım işlemleri risk içerir; sermayenizin tamamını kaybedebilirsiniz. Bu içerik yalnızca bilgi vermek içindir. StratoQuant lisanslı bir yatırım danışmanı değildir; kişiye özel yatırım tavsiyesi vermez, para yönetmez ve müşteri hesaplarına erişmez. Ayrıntılar yasal uyarıda.
Bu metin İngilizce aslından çevrilmiştir. İki metin arasında fark varsa İngilizcesi geçerlidir.
Owl_SPY
Özet
Varsayımsal geriye dönük test
- Yıllık bileşik büyüme (CAGR)
- %8,46
- En büyük geri çekilme
- −%29,3
- Test dönemi
- 2005 – 2026
- Kontrol sıklığı
- Günlük
Kurallar
Bu bölüm yakında burada yayımlanacak. Kuralların ve programın tamamını şimdi okumak için aşağıdan kodu isteyin.
Python
Bu bölüm yakında burada yayımlanacak. Kuralların ve programın tamamını şimdi okumak için aşağıdan kodu isteyin.
Geniş bir hisse senedi endeksi fonunu yalnızca geceleri ve yalnızca zayıf geçen bir günün ardından tutar: Kapanışta alır, ertesi sabah açılışta satar; seans içinde hiçbir zaman pozisyon taşımaz. Test boyunca fonu sürekli elde tutmaktan daha yavaş büyüdü; buna karşılık volatilitesi de en derin düşüşü de fonunkinin yaklaşık yarısı kadardı ve yirmi iki takvim yılının yalnızca ikisinde para kaybetti. Bir gecede elde edilen büyüme çok küçük olduğu için sistem ancak kapanış ve açılış seansı emirleriyle işler: Her gerçekleşmede bir baz puanlık kayma bile yılda yaklaşık üç buçuk puanı alıp götürür.
- Yön
- Yalnızca alış yönlü, yalnızca gece
- Yatırım evreni
- Geniş bir ABD büyük şirketler endeksi fonu; hiç değişmez
- Elde tutma süresi
- Bir gece
- Pozisyon sayısı
- Bir; yaklaşık her üç gecenin ikisinde
- Kontrol sıklığı
- Günlük: kapanıştan birkaç dakika önce karar, kapanışta alış, ertesi açılışta satış
- Gerekenler
- Python, gün sonu verisi, kapanış ve açılış seansı emirleri
| Test dönemi | 03.01.2005 – 30.09.2026 (21,7 yıl) |
|---|---|
| Yıllık bileşik büyüme (CAGR) | %8,46 |
| En büyük geri çekilme | −%29,3 |
| Volatilite | %9,6 |
| Sharpe oranı | 0,90 |
| Yıllık işlem sayısı | 167 |
Yalnızca simülasyon sonuçlarıdır; bu kayıtta gerçek bir hesaba ait hiçbir sonuç yoktur. Test, geniş bir ABD büyük şirketler endeksini temsil eden ve kesintisiz işlem gören tek bir borsa yatırım fonuyla yapılmıştır. Fiyatlar işlem gördükleri haliyle kullanılmıştır; nakit temettüler yalnızca temettü hakkının kesildiği güne taşınan geceler için hesaba katılmıştır. Test Ocak 2005'te başlar. 2010'dan önce en küçük fiyat adımı bu kadar küçük hareketler için kabaydı; bu yüzden en derin düşüşü (2008) de içeren 2005-2009 yılları, testin geri kalanından daha belirsizdir. Alışlar resmi kapanış fiyatından, satışlar resmi açılış fiyatından gerçekleşir, tıpkı kapanış ve açılış seansı emirlerinde olduğu gibi. Maliyet olarak hisse başına komisyon ve emir başına asgari ücret uygulanmış, kayma varsayılmamıştır. Bu yüzden bütün sonuçlar emirlerin nasıl gerçekleştiğine son derece duyarlıdır: Her gerçekleşmede bir baz puanlık kayma yıllık bileşik büyümeyi %4,9'a, iki baz puanlık kayma %1,5'e düşürür. Kural, seansın kesinleşmiş en yüksek, en düşük ve kapanış fiyatlarını kullanır; uygulamada bu fiyatların kapanıştan birkaç dakika önce okunması gerekir. Tek hesap ve bileşik büyüme; tam sayıda hisse alınır, borçlanılmaz, nakde faiz işletilmez. Yıllık bileşik büyüme ve volatilite günlük seriden hesaplanmıştır. En büyük geri çekilme günlük değerlerle ölçülmüştür (%29,3); aşağıdaki aylık eğri daha sığ bir %27,2 gösterir. Sharpe sıfır faizle hesaplanmıştır. Eşik değer bu teste göre ayarlanmamıştır (çevresindeki geniş bir aralıkta sonuçlar neredeyse hiç değişmez); ancak sistem, araştırılan daha büyük bir sistem grubunun içinden yayımlanmak üzere seçilmiştir. Karşılaştırma ölçütü (aynı fonu temettüleriyle birlikte sürekli elde tutmak): yıllık bileşik büyüme %10,86, en büyük geri çekilme %55,2, volatilite %18,9.
Diğer sistemlerle nasıl hareket etti?
Aylık değişimlerin korelasyonu ve iki sistemin aynı ay içinde ne sıklıkla birlikte yükselip düştüğü; iki testin de kapsadığı aylar üzerinden.
| Sistem | Korelasyon | Aynı yön | Dönem |
|---|---|---|---|
| Harrier_SPY | 0,20 | %60 | Oca 2005 – Eyl 2026 |
| Crane_ETF | 0,26 | %64 | Oca 2005 – Eyl 2026 |
| Stork_NDX | 0,18 | %63 | Oca 2005 – Eyl 2026 |
Varsayımsal geriye dönük testler. Bunlar geçmişe dair olgulardır; herhangi bir sistemi birlikte çalıştırma önerisi değildir.
Ücretsiz: Python kodu ve sade bir dille yazılmış kurallar
Birini isteyin, ikisini birden alın. Harrier_SPY ve Owl_SPY birlikte gelir; ikisinin de sade bir dille yazılmış kuralları ve bu kuralları uygulayan Python kodu vardır.
E-posta adresinizi bırakın, ikisini birden gönderelim. Sistemleri, kullanım hakkına sahip olduğunuz piyasa verisiyle siz çalıştırırsınız; bütün kararlar sizde kalır.
Teşekkürler. Kodu ve kuralları kısa süre içinde e-postayla göndereceğiz. Bir iş günü içinde ulaşmazsa hello@stratoquant.com adresine yazın.
Talebiniz gönderilemedi. Lütfen e-posta adresinizi kontrol edip tekrar deneyin.
E-posta adresinizi yalnızca kodu ve kuralları, kutuyu işaretlerseniz de dört kısa e-postayı göndermek için kullanırız. Ayrıntılar gizlilik bildiriminde.