Stork_NDX
Volatilite hedefli göreli momentum
Bu sayfadaki bütün rakamlar varsayımsal geriye dönük testlerdir: gerçek bir hesaba ait değildir, tahmin de değildir.Açıklamanın tamamını okuyun
Bu sayfadaki rakamlar hakkında
Bu sayfadaki sonuçların hepsi varsayımsal geriye dönük testlerdir; gerçek bir hesabın sonuçları değildir. Bu tür testlerin kaçınılmaz sınırları vardır: Sonucu bilinen, seçilmiş bir geçmiş dönem üzerinde hesaplanırlar; işlem maliyetlerini, kaymayı ve likiditeyi tam olarak yansıtamazlar ve gerçekten yapılmış işlemleri göstermezler.
Buradaki hiçbir bilgi tahmin ya da vaat değildir; gelecekte ne olacağına dair bir işaret de taşımaz. Alım satım işlemleri risk içerir; sermayenizin tamamını kaybedebilirsiniz. Bu içerik yalnızca bilgi vermek içindir. StratoQuant lisanslı bir yatırım danışmanı değildir; kişiye özel yatırım tavsiyesi vermez, para yönetmez ve müşteri hesaplarına erişmez. Ayrıntılar yasal uyarıda.
Bu metin İngilizce aslından çevrilmiştir. İki metin arasında fark varsa İngilizcesi geçerlidir.
Stork_NDX ancak endeksin geçmiş üyelik bilgisiyle, sonradan borsadan çekilen ya da satın alınan hisseler de dahil edilerek dürüstçe test edilebilir. Nelere ihtiyacınız var?
Büyük şirketlerden oluşan bir büyüme endeksinin hisselerini her ay orta vadeli güçlerine göre sıralar ve az sayıda hisseden oluşan yoğun bir portföy tutar; son dönemde seyri sarsıntılı geçtiyse hesabın daha küçük bir bölümüyle pozisyon alır. Test boyunca endeksten daha hızlı büyüdü ve en derin düşüşü endeksinkinden sığ kaldı. Ama tökezlediğinde bu genellikle bir anda olur: En derin geri çekilmesi, 2008 çöküşünün ardından gelen toparlanmada, en güçlü hisseler düşerken en zayıfları hızla yükseldiğinde yaşandı. Aynı anda dört hisse tuttuğu için tek bir şirket bütün hesabı sarsabilir. Dürüst bir test için de geçmişteki endeks üyeliklerinin ve borsadan çıkmış hisselerin hesaba katılması gerekir.
- Yön
- Yalnızca alış yönlü, çoğu zaman kısmen nakitte
- Yatırım evreni
- Her tarihte o gün büyük şirketler endeksinde bulunan hisseler; hayatta kalma yanlılığı giderilmiş
- Elde tutma süresi
- Haftalardan aylara
- Pozisyon sayısı
- En fazla dört; büyüklükleri volatilite hedefine göre ayarlanır
- Kontrol sıklığı
- Aylık: ay sonu kapanışında sıralama, ertesi açılışta emirler
- Gerekenler
- Python, endeks üyelik bilgisini de içeren gün sonu verisi
| Test dönemi | 03.01.2005 – 30.09.2026 (21,7 yıl) |
|---|---|
| Yıllık bileşik büyüme (CAGR) | %22,69 |
| En büyük geri çekilme | −%36,7 |
| Volatilite | %21,9 |
| Sharpe oranı | 1,05 |
| Yıllık işlem sayısı | 15,8 |
Yalnızca simülasyon sonuçlarıdır; bu kayıtta gerçek bir hesaba ait hiçbir sonuç yoktur. Teste, her tarihte endekste bulunan bütün hisseler katılmıştır; sonradan endeksten çıkarılanlar, borsadan çekilenler ya da satın alınanlar da dahil. Dolayısıyla test, yalnızca bugün ayakta kalan şirketlerle sınırlı değildir. Endeks üyeliği her tarihte o günkü haliyle alınır; en düşük fiyat koşulu da o gün işlem gören fiyata göre uygulanır. Fiyatlar bölünmelere göre düzeltilmiştir ama temettüleri içermez; bu, sistemin sonuçlarını bir miktar düşük gösterir. Maliyet olarak hisse başına komisyon, emir başına asgari ücret ve her gerçekleşmede fiyatla orantılı kayma uygulanmıştır. Sıralama ay sonu kapanışında yapılır, her değişiklik ertesi seansın açılışında gerçekleşir. Pozisyon büyüklükleri, hiç işlem yapılmayan bir gölge portföyden hesaplanan volatiliteye göre belirlenir; toplam pozisyon hesabın %100'ünü geçemez ve nakde faiz işletilmez. Tek hesap ve bileşik büyüme; tam sayıda hisse alınır, hesaba para eklenmez, hesaptan para çekilmez. Yıllık bileşik büyüme ve volatilite günlük seriden hesaplanmıştır. En büyük geri çekilme günlük değerlerle ölçülmüştür (%36,7); aşağıdaki aylık eğri daha sığ bir %30,4 gösterir. Sharpe sıfır faizle hesaplanmıştır. Son 21 aydaki yıllık %65'lik büyüme birkaç çok güçlü hisseden geliyor; olağan bir dönem gibi okunmamalıdır. Parametreler ilk araştırmadaki halleriyle sabittir ve bu teste göre ayarlanmamıştır; ancak sistem, araştırılan daha büyük bir sistem grubunun içinden yayımlanmak üzere seçilmiştir. Aynı tarihlerde karşılaştırma ölçütü (aynı endeksi izleyen, temettüler dahil bir endeks fonu): yıllık bileşik büyüme %15,29, en büyük geri çekilme %53,4, volatilite %21,6.
Diğer sistemlerle nasıl hareket etti?
Aylık değişimlerin korelasyonu ve iki sistemin aynı ay içinde ne sıklıkla birlikte yükselip düştüğü; iki testin de kapsadığı aylar üzerinden.
| Sistem | Korelasyon | Aynı yön | Dönem |
|---|---|---|---|
| Harrier_SPY | 0,46 | %66 | Oca 2005 – Eyl 2026 |
| Owl_SPY | 0,18 | %63 | Oca 2005 – Eyl 2026 |
| Crane_ETF | 0,47 | %72 | Oca 2005 – Eyl 2026 |
Varsayımsal geriye dönük testler. Bunlar geçmişe dair olgulardır; herhangi bir sistemi birlikte çalıştırma önerisi değildir.
Neler alırsınız?
- Sade bir dille yazılmış kurallar
- Bu kuralları uygulayan Python kodu
- Simülasyonlu geriye dönük testin bütün varsayımları, açıkça yazılı
- Tek seferlik $499 ödeme, abonelik yok
- Aldığınız sürümdeki düzeltmeler ücretsiz; kod anlatıldığı gibi çalışmazsa ve 14 gün içinde düzeltemezsek ücret iadesi
- Kişisel, ticari olmayan kullanım lisansı
Nelere ihtiyacınız var?
- Python 3.10 ya da üstü, pandas ve numpy ile
- Kullanım hakkına sahip olduğunuz gün sonu fiyat verisi; piyasa verisi sağlamıyoruz
Bu sistemin ihtiyaç duyduğu veri
Sistemin işlem yaptığı endeksin geçmiş üyelik bilgisi: sonradan endeksten çıkarılan, borsadan çekilen ya da satın alınan hisseler dahil, her hisse için hangi tarihlerde endekste olduğu ve günlük fiyatları. Bu veri olmadan test yalnızca bugün ayakta kalan şirketleri görür ve sonuçları gerçekte elde edebileceğinizden çok daha iyi görünür.
Kod sürümü hazırlanıyor
Stork_NDX sisteminin kod sürümünü hazırlıyoruz: kurallarını sade bir dille anlatan metin ve bu kuralları uygulayan Python kodu. Sistemi, kullanım hakkına sahip olduğunuz piyasa verisiyle siz çalıştıracaksınız. Henüz satışta değil. Planlanan fiyatı $499, tek seferlik ödeme.
Teşekkürler. Bu sistem çıktığında size bir kez e-posta göndereceğiz.
Kaydınız alınamadı. Lütfen e-posta adresinizi kontrol edip tekrar deneyin.
E-posta adresinizi yalnızca bu sürümü haber vermek için kullanırız. Ayrıntılar gizlilik bildiriminde.