Katalog
Sistemler
Araştırıp geliştirdiğimiz kural tabanlı sistemler. Her sistemin ne yaptığını, simülasyonda nasıl davrandığını ve sizden ne kadar zaman istediğini anlatıyoruz.
Ücretli sistemlerin kurallarını burada yayımlamıyoruz: ne filtreleri, ne parametreleri, ne de sistemin hangi hisse ya da fonlar arasından seçim yaptığını. Bir sistem kod olarak yayımlandığında bunların hepsini, varsayımları açıkça yazılmış okunaklı Python kodu olarak eksiksiz alırsınız. İki ücretsiz sistemin sayfasında ise kurallarından ve kodundan birer bölüm yer alır.
Buradaki bütün sistemler gün sonu verisiyle çalışır: her işlem günü için tek bir fiyat mumu. Hiçbiri 5 dakikalık, 10 dakikalık ya da saatlik grafik kullanmaz; hiçbiri piyasa açıkken ekran başında beklemenizi istemez. Her kartta, sistemle ne sıklıkla ilgilenmeniz gerektiği yazar: günlük, haftalık ya da aylık.
Bu sayfadaki rakamlar hakkında
Bu sayfadaki sonuçların hepsi varsayımsal geriye dönük testlerdir; gerçek bir hesabın sonuçları değildir. Bu tür testlerin kaçınılmaz sınırları vardır: Sonucu bilinen, seçilmiş bir geçmiş dönem üzerinde hesaplanırlar; işlem maliyetlerini, kaymayı ve likiditeyi tam olarak yansıtamazlar ve gerçekten yapılmış işlemleri göstermezler.
Buradaki hiçbir bilgi tahmin ya da vaat değildir; gelecekte ne olacağına dair bir işaret de taşımaz. Alım satım işlemleri risk içerir; sermayenizin tamamını kaybedebilirsiniz. Bu içerik yalnızca bilgi vermek içindir. StratoQuant lisanslı bir yatırım danışmanı değildir; kişiye özel yatırım tavsiyesi vermez, para yönetmez ve müşteri hesaplarına erişmez. Ayrıntılar yasal uyarıda.
Bu metin İngilizce aslından çevrilmiştir. İki metin arasında fark varsa İngilizcesi geçerlidir.
-
Harrier_SPY
Trend takibi: ya tamamen piyasada ya tamamen nakitte
- Yıllık bileşik büyüme
- %9,43
- En büyük geri çekilme
- −%24,4
- Test dönemi
- 1993 – 2026
- Kontrol sıklığı
- Aylık
-
Owl_SPY
Zayıf bir günün ardından gece pozisyonu
- Yıllık bileşik büyüme
- %8,46
- En büyük geri çekilme
- −%29,3
- Test dönemi
- 2005 – 2026
- Kontrol sıklığı
- Günlük
-
Crane_ETF
Sabit bir ETF sepeti içinde aylık rotasyon
- Yıllık bileşik büyüme
- %10,84
- En büyük geri çekilme
- −%27,0
- Test dönemi
- 2005 – 2026
- Kontrol sıklığı
- Aylık
-
Stork_NDX
Volatilite hedefli göreli momentum
- Yıllık bileşik büyüme
- %22,69
- En büyük geri çekilme
- −%36,7
- Test dönemi
- 2005 – 2026
- Kontrol sıklığı
- Aylık
Sonuçlar simülasyondur. Her sistemin sayfasında maliyetler, sistemin hangi hisse ya da fonlarla çalıştığı ve bütün varsayımlar yazar. Araştırması biten yeni sistemleri buraya ekliyoruz.
Bu sistemleri nasıl kullanabilirsiniz?
Kurumlar modellerimizi ve araçlarımızı lisanslayabilir ya da kendi sistemlerini bize geliştirtebilir. Bireysel yatırımcılar Harrier_SPY ve Owl_SPY sistemlerini bugün ücretsiz Python kodu olarak alabilir. Crane_ETF ve Stork_NDX ise yakında ücretli kod sürümü olarak çıkacak; bunları da kendi verinizle siz çalıştırırsınız.
Sistemleri birleştirmek
Sistemleri birlikte çalıştırırsanız ne olur?
Kötü dönemleri farklı zamanlara denk gelen sistemler, birbirinin en zor dönemlerini yumuşatabilir. Korelasyon, iki sistemin aylık sonuçlarının ne kadar birlikte hareket ettiğini ölçer: 1, ikisinin hep aynı yöne gittiğini; 0, aralarında hiçbir bağ olmadığını gösterir. Korelasyon ne kadar düşükse, iki sistemin birleşimi o kadar dengeli ilerler.
Birleştirmek istediğiniz sistemleri tablodan işaretleyin ve her birinin ağırlığını yazın. Ağırlığın her %1'i 1.000 dolardır: Toplamı %100 olan ağırlıklar grafiği 100.000 dolarla, %70 olanlar 70.000 dolarla başlatır. Başlangıç noktası, işaretli sistemlerin hepsinin verisinin bulunduğu ilk aydır. Her ayın sonunda hesap yeniden bu ağırlıklara göre dengelenir: O ay en iyi giden sistemlerden en geride kalanlara para aktarılır ve her sistemin payı yeniden sizin belirlediğiniz ağırlığa döner. Başlangıçta bütün ağırlıklar eşittir.
$100K, Harrier_SPY %25, Owl_SPY %25, Crane_ETF %25, Stork_NDX %25 olarak bölündü (Oca 2005 – Eyl 2026). Dönem sonunda $1,4M; yıllık bileşik büyüme %12,9, ay sonları arasındaki en büyük düşüş −%16,6, Sharpe 1,30, Sortino 2,33.
| Korelasyon | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistem | Ağırlık | CAGR | En büyük geri çekilme | Sharpe | Sortino | Harrier | Owl | Crane | Stork |
| %8,2 | −%21,8 | 0,80 | 1,24 | 1,00 | 0,20 | 0,69 | 0,46 | ||
| %8,5 | −%27,2 | 1,07 | 1,79 | 0,20 | 1,00 | 0,26 | 0,18 | ||
| %10,8 | −%23,5 | 0,87 | 1,45 | 0,69 | 0,26 | 1,00 | 0,47 | ||
| %22,7 | −%30,4 | 1,12 | 2,13 | 0,46 | 0,18 | 0,47 | 1,00 | ||
| Birleşim | %100 | %12,9 | −%16,6 | 1,30 | 2,33 | ||||
| SPY | Karşılaştırma ölçütü | %10,8 | −%50,8 | 0,77 | 1,19 | 0,69 | 0,40 | 0,69 | 0,55 |
| Harrier | Owl | Crane | Stork | |
|---|---|---|---|---|
| Harrier | 1,00 | 0,08 | 0,59 | 0,21 |
| Owl | 0,08 | 1,00 | 0,05 | −0,20 |
| Crane | 0,59 | 0,05 | 1,00 | 0,22 |
| Stork | 0,21 | −0,20 | 0,22 | 1,00 |
Aynı aylardaki aylık değişimlerin korelasyonu. Mavi ne kadar koyuysa, iki sistem o kadar birlikte hareket etmiş demektir; gri ton, birbirlerinin tersine gitme eğiliminde olduklarını gösterir. Yazısı soluk satırlar, birleşime dahil olmayan sistemlerdir.
Bu bölüm, yukarıdaki simülasyon eğrileri üzerinde yapılmış bir hesaptır; size önerdiğimiz bir birleşim değildir. Ağırlıkları siz belirlersiniz; hiçbir birleşimi ya da ağırlığı önermiyoruz. Maliyet olarak yalnızca her sistemin kendi testindeki maliyetler vardır; aylık dengeleme işlemlerine maliyet yansıtılmamıştır. Buradaki bütün rakamlar yalnızca işaretli sistemlerin ortak dönemini kapsar. En büyük geri çekilme, Sharpe ve Sortino ay sonu değerlerinden ve sıfır faizle hesaplanır. Bu yüzden, testin tamamını günlük değerlerle ölçen sistem sayfalarındaki rakamlardan farklıdır.